日本語
新規登録 →
← 戻る

Коттировщик изменяет цену инструмента, стакан

shumak shumak · 1 分で読了 · 965 回の閲覧
StockSharp

Доброго времени суток! Торгую по изменению стакана. Отправляю заявки на покупку или продажу по коттировщику. Первое время стратегия торгует корректно, а затем, что стакан, что инструмент начинаю показывать совершенно другие данные - это текущее время, биды аски, цену инструмента (сравниваю с квиком). Проверял таким же образом торговать с помощью простых лимитированных заявок стратегия багов не давала. В чем может быть проблема ?

このトピックは参考になりましたか？

はい いいえ

トピックを共有

shumak

著者について

shumak
📝 コミュニティメンバー

コメント (3)

ログイン または アカウントを作成, コメントを残すにはログインまたは新規登録してください

Garry
Garry

Задержка при выводе стакана, или при обработке.

shumak
shumak 著者 
//Подписываюсь на событие изменения стакана.
depth.WhenChanged().Do(ChangedDepth).Apply(this);

        public void ChangedDepth(MarketDepth dep)
        {
            //получаю лучший бид аск
            bestBids = dep.BestBid.Volume;
            bestAsks = dep.BestAsk.Volume;
            
            ..............
            Условие 
            ...
            Покупаю по коттировщику 
            if (Position == 0)
            {
              var strategy = new MarketQuotingStrategy(OrderDirections.Buy, Volume);
              lock (signal)
                {
                 ChildStrategies.Add(strategy); 
                }
            } 
        }

Подскажите пожалуйста, что тут может быть концептуально неправильно???

Garry
Garry

при каждом изменении стакана создается новый котировщик, неудивительно что комп не успевает обработать и отстает. Тут надо четко следить, чтобы после создания одного класса var strategy = new MarketQuotingStrategy(OrderDirections.Buy, Volume); при сохранении сигнала, дальше они ни штопались при каждом изменении стакана, флаг какой нибудь ставить. Ну и в условии тоже может тормозиться работа. Изменений стакана очень много, надо чтобы компьютер тянул, нужно оптимизировать код этого события.