← Zurück

Коттировщик изменяет цену инструмента, стакан

shumak 15 April 2013 · 1 Min. Lesezeit · 965 Aufrufe

StockSharp

Доброго времени суток! Торгую по изменению стакана. Отправляю заявки на покупку или продажу по коттировщику. Первое время стратегия торгует корректно, а затем, что стакан, что инструмент начинаю показывать совершенно другие данные - это текущее время, биды аски, цену инструмента (сравниваю с квиком). Проверял таким же образом торговать с помощью простых лимитированных заявок стратегия багов не давала. В чем может быть проблема ?

Kommentare (3)

Anmelden oder Konto erstellen, Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um einen Kommentar zu hinterlassen

Garry 15 April 2013

Задержка при выводе стакана, или при обработке.

shumak Autor 16 April 2013

//Подписываюсь на событие изменения стакана.
depth.WhenChanged().Do(ChangedDepth).Apply(this);

        public void ChangedDepth(MarketDepth dep)
        {
            //получаю лучший бид аск
            bestBids = dep.BestBid.Volume;
            bestAsks = dep.BestAsk.Volume;
            
            ..............
            Условие 
            ...
            Покупаю по коттировщику 
            if (Position == 0)
            {
              var strategy = new MarketQuotingStrategy(OrderDirections.Buy, Volume);
              lock (signal)
                {
                 ChildStrategies.Add(strategy); 
                }
            } 
        }

Подскажите пожалуйста, что тут может быть концептуально неправильно???

Garry 16 April 2013

при каждом изменении стакана создается новый котировщик, неудивительно что комп не успевает обработать и отстает. Тут надо четко следить, чтобы после создания одного класса var strategy = new MarketQuotingStrategy(OrderDirections.Buy, Volume); при сохранении сигнала, дальше они ни штопались при каждом изменении стакана, флаг какой нибудь ставить. Ну и в условии тоже может тормозиться работа. Изменений стакана очень много, надо чтобы компьютер тянул, нужно оптимизировать код этого события.