← 戻る

Опционы в Альфа-Директ

Sergey Masyura 24 7月 2012 · 1 分で読了 · 1,465 回の閲覧

AlfaDirect

В Альфа-коннекторе на данный момент отсутствует поддержка опционов. Поэтому небольшой опрос - кому-нибудь требуется? Если наберется около 10 желающих, запланирую в таски.

コメント (8)

ログインまたはアカウントを作成, コメントを残すにはログインまたは新規登録してください

ra81 25 7月 2012

Какая именно поддержка планируется? На моем коннекторе таки дельтанейтральные стратегии заводили. Хватало.

Sergey Masyura 著者 25 7月 2012

ra81: Какая именно поддержка планируется? На моем коннекторе таки дельтанейтральные стратегии заводили. Хватало.

Планируется посмотреть, что же собственно не хватает - какие поля у бумаг не заполняются, корректно ли обновляется информация. Судя по активности, пока что никому не надо 😂

OvcharenkoVI 27 7月 2012

А я юзаю опционы как обычные инструменты ) По коду все также получить можно, считаю, что до выхода 4.0 смысла нет )

969 22 8月 2012

Нас интересует

Дюшес 18 9月 2012

Привет!

А можно ли добавить следующие строки (или сделайте по-своему, если коряво), чтобы самому каждый раз не добавлять в новых версиях коннектора? Оно все равно нужно будет.

AlfaWrapper.cs:

const string _securityFields = "paper_no, ANSI_name, mat_date, status, p_code, place_code, curr_code, go_buy, go_sell, board_code, open_pos_qty, open_price, close_price, sell, sell_qty, buy, buy_qty, min_deal, max_deal, lot_size, volatility, theor_price";

AlfaTrader.cs:

private void OnProcessSecurities(string data) { var result = AlfaUtils.Filter(data, _securitySubscribers);

foreach (var p in result)
{
    var pair = p; 

    ProcessEvents(() =>
    {
        foreach (var d in pair.Value)
        {
            var details = d;

            if (details[1].IsEmpty())
            {
                continue;
            }

            var id = details[4] + "@" + details[5];

            GetSecurity(id, name =>
            {
                this.AddInfoLog("Security create : {0}", name);

                var security = EntityFactory.CreateSecurity(id);
                security.ExtensionInfo = new Dictionary<object, object>();

                security.Name = details[1];
                security.ShortName = details[1];
                security.ExpiryDate = DateTime.Parse(details[2]);
                security.Code = details[4];
                security.State = AlfaUtils.SecurityStateFromAlfa(details[3]);

                // TODO: this must be done the in the AD task.
                var exCode = Wrapper.GetExchangeCode(details[5]);

                security.Exchange = AlfaUtils.ExchangeCodeToExchange(exCode);
                security.MarginBuy = details[7].To<decimal>();
                security.MarginSell = details[8].To<decimal>();
                security.MinLotSize = details[19].To<int>();

                security.SetPaperNo(details[0].To<int>());
                security.SetCurrency(details[6]);
                security.SetPlaceCode(details[5]);

                **security.Volatility = details[20].To<decimal>();
                security.TheorPrice = details[21].To<decimal>();**

                decimal priceStep, priceStepCost;

                // TODO: this must be done the in the AD task.
                Wrapper.GetPriceStepInfo(security, out priceStep, out priceStepCost);

                security.MinStepSize = priceStep;

                if (priceStepCost == 0)
                {
                    security.MinStepPrice = priceStep;
                    //this.AddWarningLog("Стоимость шага цены равна нулю для {0}.", security.Name);
                }
                else
                {
                    security.MinStepPrice = priceStepCost;
                }

                security.Type = AlfaUtils.BoardCodeToSecurityType(details[9]);

                **if(security.Type == SecurityTypes.Option)
                {
                    var sec = security.Code.GetOptionInfo();

                    security.OptionType = sec.OptionType;
                    security.Strike = sec.Strike;
                    security.UnderlyingSecurityId = sec.UnderlyingSecurityId;
                }**

                AddNativeSecurityId(security, details[0].To<int>());

                return security;
             }, security =>
             {
                this.AddInfoLog("Security update {0}.", security.Id);

                using (security.BeginUpdate())
                {
                    security.BestAsk = new Quote
                    {
                        Price = details[13].To<decimal>(),
                        Volume = details[14].To<decimal>(),
                        Security = security,
                        OrderDirection = OrderDirections.Sell
                    };

                    security.BestBid = new Quote
                    {
                        Price = details[15].To<decimal>(),
                        Volume = details[16].To<decimal>(),
                        Security = security,
                        OrderDirection = OrderDirections.Buy
                    };

                    security.LowPrice = details[17].To<decimal>();
                    security.HighPrice = details[18].To<decimal>();
                    security.SetOpenInteres(details[10].To<long>());
                    security.OpenPrice = details[11].To<decimal>();
                    security.ClosePrice = details[12].To<decimal>();

                    **security.Volatility = details[20].To<decimal>();
                    security.TheorPrice = details[21].To<decimal>();**
                            
                    // TODO: Add missing fields
                }

                return true;
            });
        }
    });
}

}

Дополнительный файл StringExtensions.cs:


using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using System.Text.RegularExpressions;

using StockSharp.Algo.Derivatives;
using StockSharp.BusinessEntities;

using Ecng.Common;

/// <summary>
/// Расширение класса string для получения дополнительной информации по опционам
/// </summary>
public static class StringExtensions
{
    private static string GetFutures(string cod, int month, int year)
    {
        Dictionary<string, string> UnderlyingSecurity = new Dictionary<string, string>
        {
            { "GZ", "GAZP"   },
            { "RI", "RTSI"   },
            { "GM", "GMKR"   },
            { "Si", "Si"     },
            { "SR", "SBER"   },
            { "VB", "VTBR"   },
            { "RS", "RTSSTD" },
            { "UR", "UR"     },
            { "SV", "SILV"   },
            { "PT", "PLT"    },
            { "PD", "PLD"    },
            { "Eu", "Eu"     },
            { "ED", "ED"     },
            { "BR", "BR"     },
            { "AU", "AUDU"   },
        };

        if(month > 12) month -= 12;

        if(month <= 3)
          month = 3;
        else if(month <= 6)
          month = 6;
        else if(month <= 9)
          month = 9;
        else if(month <= 12)
          month = 12;

        try {
          return UnderlyingSecurity[cod] + "-" + month + "." + (year + 10) + "@FORTS";
        } catch {
          return null;
        }
    }

    /// <summary>
    /// Получить дополнительные поля по опционам: Страйк, Тип опциона, Базовый актив
    /// </summary>
    public static Security GetOptionInfo(this string security)
    {
        const string call = "ABCDEFGHIJKL";
        //const string put  = "MNOPQRSTUVWX";

        Regex regex = new Regex(@"^([A-z]{2})(\d+)([A-z])([A-z])(\d)\Z", RegexOptions.Compiled | RegexOptions.IgnoreCase);

        MatchCollection matches = regex.Matches(security);

        if(matches.Count == 1)
        {
            GroupCollection groups = matches[0].Groups;

            return new Security
                       {
                         Strike = groups[2].Value.To<decimal>(),
                         OptionType = (call.Contains(groups[4].Value.ToUpper()) ? OptionTypes.Call : OptionTypes.Put),
                         UnderlyingSecurityId = GetFutures(groups[1].Value.ToUpper(),
                                                            (int)Convert.ToChar(groups[4].Value.ToUpper()) - 64,
                                                            groups[5].Value.To<int>())
                       };
        }

        return null;
    }
}

Sergey Masyura 著者 18 9月 2012

Дюшес: Привет!

А можно ли добавить следующие строки (или сделайте по-своему, если коряво), чтобы самому каждый раз не добавлять в новых версиях коннектора? Оно все равно нужно будет.

Спасибо. Добавлю на этой неделе.

Дюшес 18 9月 2012

Спасибо!

Sergey Masyura 著者 19 9月 2012

Дюшес: Спасибо!

Код добавил, спасибо.