← Назад

Опционы в Альфа-Директ

Sergey Masyura 24 июля 2012 · 1 мин чтения · 1 464 просмотров

AlfaDirect

В Альфа-коннекторе на данный момент отсутствует поддержка опционов. Поэтому небольшой опрос - кому-нибудь требуется? Если наберется около 10 желающих, запланирую в таски.

Комментарии (8)

Вход или Создать аккаунт, Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

ra81 25 июля 2012

Какая именно поддержка планируется? На моем коннекторе таки дельтанейтральные стратегии заводили. Хватало.

Sergey Masyura Автор 25 июля 2012

ra81: Какая именно поддержка планируется? На моем коннекторе таки дельтанейтральные стратегии заводили. Хватало.

Планируется посмотреть, что же собственно не хватает - какие поля у бумаг не заполняются, корректно ли обновляется информация. Судя по активности, пока что никому не надо 😂

OvcharenkoVI 27 июля 2012

А я юзаю опционы как обычные инструменты ) По коду все также получить можно, считаю, что до выхода 4.0 смысла нет )

969 22 августа 2012

Нас интересует

Дюшес 18 сентября 2012

Привет!

А можно ли добавить следующие строки (или сделайте по-своему, если коряво), чтобы самому каждый раз не добавлять в новых версиях коннектора? Оно все равно нужно будет.

AlfaWrapper.cs:

const string _securityFields = "paper_no, ANSI_name, mat_date, status, p_code, place_code, curr_code, go_buy, go_sell, board_code, open_pos_qty, open_price, close_price, sell, sell_qty, buy, buy_qty, min_deal, max_deal, lot_size, volatility, theor_price";

AlfaTrader.cs:

private void OnProcessSecurities(string data) { var result = AlfaUtils.Filter(data, _securitySubscribers);

foreach (var p in result)
{
    var pair = p; 

    ProcessEvents(() =>
    {
        foreach (var d in pair.Value)
        {
            var details = d;

            if (details[1].IsEmpty())
            {
                continue;
            }

            var id = details[4] + "@" + details[5];

            GetSecurity(id, name =>
            {
                this.AddInfoLog("Security create : {0}", name);

                var security = EntityFactory.CreateSecurity(id);
                security.ExtensionInfo = new Dictionary<object, object>();

                security.Name = details[1];
                security.ShortName = details[1];
                security.ExpiryDate = DateTime.Parse(details[2]);
                security.Code = details[4];
                security.State = AlfaUtils.SecurityStateFromAlfa(details[3]);

                // TODO: this must be done the in the AD task.
                var exCode = Wrapper.GetExchangeCode(details[5]);

                security.Exchange = AlfaUtils.ExchangeCodeToExchange(exCode);
                security.MarginBuy = details[7].To<decimal>();
                security.MarginSell = details[8].To<decimal>();
                security.MinLotSize = details[19].To<int>();

                security.SetPaperNo(details[0].To<int>());
                security.SetCurrency(details[6]);
                security.SetPlaceCode(details[5]);

                **security.Volatility = details[20].To<decimal>();
                security.TheorPrice = details[21].To<decimal>();**

                decimal priceStep, priceStepCost;

                // TODO: this must be done the in the AD task.
                Wrapper.GetPriceStepInfo(security, out priceStep, out priceStepCost);

                security.MinStepSize = priceStep;

                if (priceStepCost == 0)
                {
                    security.MinStepPrice = priceStep;
                    //this.AddWarningLog("Стоимость шага цены равна нулю для {0}.", security.Name);
                }
                else
                {
                    security.MinStepPrice = priceStepCost;
                }

                security.Type = AlfaUtils.BoardCodeToSecurityType(details[9]);

                **if(security.Type == SecurityTypes.Option)
                {
                    var sec = security.Code.GetOptionInfo();

                    security.OptionType = sec.OptionType;
                    security.Strike = sec.Strike;
                    security.UnderlyingSecurityId = sec.UnderlyingSecurityId;
                }**

                AddNativeSecurityId(security, details[0].To<int>());

                return security;
             }, security =>
             {
                this.AddInfoLog("Security update {0}.", security.Id);

                using (security.BeginUpdate())
                {
                    security.BestAsk = new Quote
                    {
                        Price = details[13].To<decimal>(),
                        Volume = details[14].To<decimal>(),
                        Security = security,
                        OrderDirection = OrderDirections.Sell
                    };

                    security.BestBid = new Quote
                    {
                        Price = details[15].To<decimal>(),
                        Volume = details[16].To<decimal>(),
                        Security = security,
                        OrderDirection = OrderDirections.Buy
                    };

                    security.LowPrice = details[17].To<decimal>();
                    security.HighPrice = details[18].To<decimal>();
                    security.SetOpenInteres(details[10].To<long>());
                    security.OpenPrice = details[11].To<decimal>();
                    security.ClosePrice = details[12].To<decimal>();

                    **security.Volatility = details[20].To<decimal>();
                    security.TheorPrice = details[21].To<decimal>();**
                            
                    // TODO: Add missing fields
                }

                return true;
            });
        }
    });
}

}

Дополнительный файл StringExtensions.cs:


using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using System.Text.RegularExpressions;

using StockSharp.Algo.Derivatives;
using StockSharp.BusinessEntities;

using Ecng.Common;

/// <summary>
/// Расширение класса string для получения дополнительной информации по опционам
/// </summary>
public static class StringExtensions
{
    private static string GetFutures(string cod, int month, int year)
    {
        Dictionary<string, string> UnderlyingSecurity = new Dictionary<string, string>
        {
            { "GZ", "GAZP"   },
            { "RI", "RTSI"   },
            { "GM", "GMKR"   },
            { "Si", "Si"     },
            { "SR", "SBER"   },
            { "VB", "VTBR"   },
            { "RS", "RTSSTD" },
            { "UR", "UR"     },
            { "SV", "SILV"   },
            { "PT", "PLT"    },
            { "PD", "PLD"    },
            { "Eu", "Eu"     },
            { "ED", "ED"     },
            { "BR", "BR"     },
            { "AU", "AUDU"   },
        };

        if(month > 12) month -= 12;

        if(month <= 3)
          month = 3;
        else if(month <= 6)
          month = 6;
        else if(month <= 9)
          month = 9;
        else if(month <= 12)
          month = 12;

        try {
          return UnderlyingSecurity[cod] + "-" + month + "." + (year + 10) + "@FORTS";
        } catch {
          return null;
        }
    }

    /// <summary>
    /// Получить дополнительные поля по опционам: Страйк, Тип опциона, Базовый актив
    /// </summary>
    public static Security GetOptionInfo(this string security)
    {
        const string call = "ABCDEFGHIJKL";
        //const string put  = "MNOPQRSTUVWX";

        Regex regex = new Regex(@"^([A-z]{2})(\d+)([A-z])([A-z])(\d)\Z", RegexOptions.Compiled | RegexOptions.IgnoreCase);

        MatchCollection matches = regex.Matches(security);

        if(matches.Count == 1)
        {
            GroupCollection groups = matches[0].Groups;

            return new Security
                       {
                         Strike = groups[2].Value.To<decimal>(),
                         OptionType = (call.Contains(groups[4].Value.ToUpper()) ? OptionTypes.Call : OptionTypes.Put),
                         UnderlyingSecurityId = GetFutures(groups[1].Value.ToUpper(),
                                                            (int)Convert.ToChar(groups[4].Value.ToUpper()) - 64,
                                                            groups[5].Value.To<int>())
                       };
        }

        return null;
    }
}

Sergey Masyura Автор 18 сентября 2012

Дюшес: Привет!

А можно ли добавить следующие строки (или сделайте по-своему, если коряво), чтобы самому каждый раз не добавлять в новых версиях коннектора? Оно все равно нужно будет.

Спасибо. Добавлю на этой неделе.

Дюшес 18 сентября 2012

Спасибо!

Sergey Masyura Автор 19 сентября 2012

Дюшес: Спасибо!

Код добавил, спасибо.