English
Русский
中文
Español
Deutsch
Português
Вопрос №0: Вот есть стратегия SmaStrategy. В момент, когда пересекаются скользящие средние, создаётся order в определённом направлении и создаётся дочерняя MarketQuotingStrategy, которая этот order начинает котировать. Что является результатом действия этой подстратегии? По сути должна появиться открытая позиция. Правильно я понимаю, что она добавляется в поле PositionManager.Positions исходной стратегии? Как к ней тогда можно обратиться? Обратите, пожалуйста, моё внимание на место в коде, где закрывается вышеупомянутая позиция и получается профит/лосс.
Вопрос №1: Почему, когда при перехвате события NewOrder я пытаюсь напечатать поле porfolio.CurrentAmount, это число не меняется? И оно не равно portfolio.BeginAmount.
コメント (4)
ログイン または アカウントを作成, コメントを残すにはログインまたは新規登録してください
видимо стратегия реверсивная, закрытие позиции не происходит, вместо закрытия происходит переворот
Да, наверное это правда. Но тогда получается, что происходит не переворот, а остановка, т.к. сделка в обратном направлении совершается в том же объёме.
Всё же вопрос о состоянии портфеля остаётся открытым. Почему при portfolio.BeginAmount == 1m стратегия выставляет ордеры с объёмом, например, 10000 и ценой, например, 66.66? И как объяснить, что portfolio.CurrentAmount никогда не меняется?