English
Русский
中文
Español
Deutsch
日本語
Вопрос №0: Вот есть стратегия SmaStrategy. В момент, когда пересекаются скользящие средние, создаётся order в определённом направлении и создаётся дочерняя MarketQuotingStrategy, которая этот order начинает котировать. Что является результатом действия этой подстратегии? По сути должна появиться открытая позиция. Правильно я понимаю, что она добавляется в поле PositionManager.Positions исходной стратегии? Как к ней тогда можно обратиться? Обратите, пожалуйста, моё внимание на место в коде, где закрывается вышеупомянутая позиция и получается профит/лосс.
Вопрос №1: Почему, когда при перехвате события NewOrder я пытаюсь напечатать поле porfolio.CurrentAmount, это число не меняется? И оно не равно portfolio.BeginAmount.
Comentários (4)
Entrar ou Criar conta, Faça login ou cadastre-se para deixar um comentário
видимо стратегия реверсивная, закрытие позиции не происходит, вместо закрытия происходит переворот
Да, наверное это правда. Но тогда получается, что происходит не переворот, а остановка, т.к. сделка в обратном направлении совершается в том же объёме.
Всё же вопрос о состоянии портфеля остаётся открытым. Почему при portfolio.BeginAmount == 1m стратегия выставляет ордеры с объёмом, например, 10000 и ценой, например, 66.66? И как объяснить, что portfolio.CurrentAmount никогда не меняется?