WTI-Brentスプレッド戦略

この取引はWTIとBrent原油の価格差を狙います。スプレッドが歴史的な水準から乖離した場合、一方の銘柄をロング、他方をショートすることで平均回帰を狙います。

ポジションは期近先物と共にロールされ、スプレッドが収束したときにクローズされます。

詳細

• データ: WTIとBrentの期近先物価格。
• エントリー: スプレッド > 閾値のとき、安い銘柄をロング、高い銘柄をショート。
• エグジット: スプレッドが平均に戻るか、契約ロール時にクローズ。
• 銘柄: 原油先物。
• リスク: ドルニュートラルでスプレッド拡大時のストップあり。