Estrategia de Spread WTI-Brent

La operación apunta al diferencial de precio entre el petróleo WTI y el Brent. Cuando el spread se desvía de las normas históricas, el sistema apuesta por una reversión a la media tomando una posición larga en un grado y corta en el otro.

Las posiciones se renuevan con los futuros del mes próximo y se cierran cuando el spread converge.

Detalles

• Datos: Precios de los futuros del mes próximo de WTI y Brent.
• Entrada: Largo en el grado más barato y corto en el más caro cuando el spread > umbral.
• Salida: Cerrar cuando el spread vuelve al promedio o en la renovación del contrato.
• Instrumentos: Futuros de petróleo crudo.
• Riesgo: Neutralidad en dólares con stop ante ampliación del spread.