Estratégia de Spread WTI-Brent

A operação tem como alvo o diferencial de preço entre o petróleo WTI e o Brent. Quando o spread desvia das normas históricas, o sistema aposta na reversão à média comprando um tipo e vendendo o outro.

As posições são roladas com os futuros do mês próximo e encerradas quando o spread converge.

Detalhes

• Dados: Preços dos futuros do mês próximo de WTI e Brent.
• Entrada: Comprado no tipo mais barato e vendido no mais caro quando o spread > limite.
• Saída: Fechar quando o spread retorna à média ou no roll do contrato.
• Instrumentos: Futuros de petróleo bruto.
• Risco: Neutralidade em dólares com stop na ampliação do spread.