ボラティリティリスクプレミアム戦略

この戦略は、インプライドボラティリティが平均的にリアライズドボラティリティを上回ると予想して、オプションを売ることでボラティリティリスクプレミアムを獲得します。プレミアムを分離するためにポジションはデルタヘッジされます。

ショートオプションのエクスポージャーは厳格なリスク管理と定期的な再ヘッジによってコントロールされます。

詳細

• データ: オプションのインプライドボラティリティとリアライズドボラティリティ。
• エントリー: インプライド > リアライズドのときアウト・オブ・ザ・マネーオプションを売る。
• エグジット: 満期時に買い戻すか、ボラティリティが急騰したとき。
• 銘柄: 指数またはFXオプション。
• リスク: デルタヘッジとベガのストップロス。