合成レンディングレート戦略

この戦略は、デリバティブ市場から導出される合成レンディングレートとオンチェーンレンディング利回りの差異を活用します。レートが低い場所で借り入れ、レートが高い場所で貸し出すことで、両者のスプレッドを獲得します。

中立性を維持するためにポジションは定期的にリバランスされ、リスクはレート変動の閾値と流動性フィルターによって管理されます。

詳細

• データ: 無期限スワップのファンディングとDeFiレンディングレート。
• エントリー: スプレッド > 閾値のとき、低レートのvenueで借り入れ、高レートのvenueで貸し出す。
• エグジット: スプレッドが平均回帰するか、流動性が悪化したときにクローズ。
• 銘柄: 無期限スワップとDeFiプラットフォーム。
• リスク: スプレッド上限と流動性ストップ。