Estrategia de Tasas de Préstamo Sintéticas

Esta estrategia explota las diferencias entre las tasas de préstamo sintéticas derivadas de los mercados de derivados y los rendimientos de préstamo on-chain. Al pedir prestado donde las tasas son bajas y prestar donde las tasas son altas, captura el spread entre ellas.

Las posiciones se rebalancean regularmente para mantener la neutralidad, y el riesgo se controla mediante umbrales de cambio de tasas y filtros de liquidez.

Detalles

• Datos: Financiamiento de swaps perpetuos y tasas de préstamo DeFi.
• Entrada: Pedir prestado en el venue de tasa baja y prestar en el de tasa alta cuando el spread > umbral.
• Salida: Cerrar cuando el spread revierta a la media o la liquidez se deteriore.
• Instrumentos: Swaps perpetuos y plataformas DeFi.
• Riesgo: Límite de spread y stop de liquidez.