セクター・モメンタム・ローテーション戦略

セクター・モメンタム・ローテーション戦略は、セクターETF間で資本を回転させます。毎月末に、各セクターの複数のルックバック・ウィンドウにわたる過去リターンが計算されます。システムは最も強いセクターを買い、弱いセクターから撤退し、トップパフォーマーのみにエクスポージャーを維持します。

詳細

• エントリー条件: セクターETFモメンタムの月次ランキング。
• ロング/ショート: ロングのみ。
• エグジット条件: ランキング変化時の月次リバランス。
• ストップ: 明示的なストップなし。
• デフォルト値:
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• フィルター:
  • カテゴリ: モメンタム
  • 方向: ロング
  • インジケーター: 価格ベース
  • ストップ: いいえ
  • 複雑さ: 基本
  • 時間軸: 中期
  • 季節性: はい
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: いいえ
  • リスクレベル: 中