Ротация секторов по моментуму

Стратегия Ротация секторов по моментуму перераспределяет капитал между ETF секторов. В конце каждого месяца рассчитывается доходность за несколько окон. Покупаются самые сильные сектора, а слабые закрываются, что позволяет держать позицию только в лидерах.

Детали

• Вход: ежемесячное ранжирование ETF секторов по моментуму.
• Длинные/короткие позиции: только длинные.
• Выход: ежемесячная ребалансировка при смене лидеров.
• Стопы: отсутствуют.
• Значения по умолчанию:
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• Фильтры:
  • Категория: Моментум
  • Направление: Длинное
  • Индикаторы: Ценовые
  • Стопы: Нет
  • Сложность: Базовая
  • Таймфрейм: Среднесрочный
  • Сезонность: Да
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенции: Нет
  • Уровень риска: Средний