コモディティ・リターン非対称性戦略

コモディティ・リターン非対称性戦略は、正のリターンと負のリターンの差異を活用します。各コモディティ先物について、ローリング・ウィンドウですべての上昇と下落の動きを個別に合計します。高い比率は持続的な正のドリフトを示し、低い比率は持続的な売り圧力を示します。

毎月の開始時に、コモディティはこの非対称性指標でランク付けされます。システムは上位N件の契約を買い、下位N件の契約を空売りし、資本を均等に配分します。リバランスは毎月行われます。

詳細

• エントリー条件: ルックバック・ウィンドウでの日次リターンの非対称性の月次ランキング。
• ロング/ショート: 両方。
• エグジット条件: 月次リバランスでポジションを調整。
• ストップ: 明示的なストップなし。ポジションサイズは MinTradeUsd で上限設定。
• デフォルト値:
  • WindowDays = 120
  • TopN = 5
  • MinTradeUsd = 200
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• フィルター:
  • カテゴリ: モメンタム
  • 方向: 両方
  • インジケーター: 価格ベース
  • ストップ: いいえ
  • 複雑さ: 中級
  • 時間軸: 中期
  • 季節性: はい
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: いいえ
  • リスクレベル: 中