Асимметрия доходности товарных фьючерсов

Стратегия Асимметрия доходности товарных фьючерсов использует разницу между положительными и отрицательными доходностями. Для каждого фьючерса в скользящем окне отдельно суммируются все росты и падения. Высокое отношение говорит о устойчивом восходящем тренде, низкое — о давлении продаж.

В начале каждого месяца фьючерсы ранжируются по этому показателю. Система покупает первые N и продаёт последние N контрактов, распределяя капитал поровну. Ребалансировка проводится ежемесячно.

Детали

• Вход: ежемесячное ранжирование асимметрии дневных доходностей за окно.
• Длинные/короткие позиции: обе стороны.
• Выход: корректировка позиций при ежемесячной ребалансировке.
• Стопы: нет явных стопов, размер позиций ограничен MinTradeUsd.
• Значения по умолчанию:
  • WindowDays = 120
  • TopN = 5
  • MinTradeUsd = 200
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• Фильтры:
  • Категория: Моментум
  • Направление: Обе
  • Индикаторы: Ценовые
  • Стопы: Нет
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Среднесрочный
  • Сезонность: Да
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенции: Нет
  • Уровень риска: Средний