国別ETFペアトレーディング戦略

この平均回帰戦略は、価格比率のzスコアに基づいて2つの国別ETFのペアを取引します。比率が閾値を超えて乖離した場合、スプレッドが平均に回帰することを期待してロング/ショートポジションを取ります。

価格比率はローリングウィンドウで追跡され、zスコアがエグジットレベルを超えるとポジションはクローズされます。

詳細

• ユニバース: 正確に2つの国別ETF。
• シグナル: ローリング価格比率のzスコアが EntryZ を超える。
• エグジット: zスコアが ExitZ に戻ったらクローズ。
• データ: 日足ローソク足、デフォルトは60日ウィンドウ。
• リスク管理: 取引価値が MinTradeUsd を下回る場合は注文をスキップ。