Estrategia de Trading en Pares de ETFs de Países

Esta estrategia de reversión a la media opera un par de ETFs de países basándose en la puntuación z de su ratio de precios. Cuando el ratio se desvía más allá de un umbral, el sistema entra en una posición largo/corto esperando que el diferencial revierta hacia su media.

El ratio de precios se rastrea con una ventana deslizante y las posiciones se cierran cuando la puntuación z cruza el nivel de salida.

Detalles

• Universo: exactamente dos ETFs de países.
• Señal: puntuación z del ratio de precios deslizante que supera EntryZ.
• Salida: cerrar cuando la puntuación z revierte a ExitZ.
• Datos: velas diarias, ventana de 60 días por defecto.
• Control de riesgo: órdenes omitidas si el valor de la operación está por debajo de MinTradeUsd.