オーバーナイト・センチメント・アノマリー戦略

この戦略は、外部センチメント指標が極端な楽観主義を示す場合にのみ、夜間に株式ETFを取引します。指標が閾値を超えた場合、引け値でETFを買い、翌朝に売却し、ポジティブなセンチメントに関連するオーバーナイトのドリフトを狙います。

イントラデイデータは使用されません。アルゴリズムは日次のセンチメント値に反応し、引け値と翌日の始値に成行注文を出します。

詳細

• 銘柄: 株式ETFとセンチメントデータ系列。
• シグナル: センチメント値が設定可能な Threshold を上回る。
• 保有期間: 市場終値から翌日始値まで。
• ポジショニング: センチメントが高い場合はロング、それ以外はフラット。
• リスク管理: 取引価値が MinTradeUsd を下回る場合は注文をスキップ。