Estratégia de Anomalia de Sentimento Noturno

Esta estratégia negocia um ETF de ações apenas durante a noite quando um indicador de sentimento externo sinaliza otimismo extremo. No fechamento, o ETF é comprado se o indicador ultrapassar um limiar e é vendido na manhã seguinte, visando a deriva noturna associada ao sentimento positivo.

Dados intradiários não são utilizados; o algoritmo reage a valores de sentimento no final do dia e coloca ordens de mercado no fechamento e na abertura do dia seguinte.

Detalhes

• Instrumento: ETF de ações e série de dados de sentimento.
• Sinal: valor de sentimento acima do Threshold configurável.
• Período de manutenção: fechamento do mercado até a abertura do dia seguinte.
• Posicionamento: comprado quando o sentimento é alto, caso contrário sem posição.
• Controle de risco: ordem ignorada quando o valor da negociação estiver abaixo de MinTradeUsd.