Ночная аномалия настроений

Стратегия торгует ETF только на ночь, когда внешний индикатор настроений показывает экстремальный оптимизм. На закрытии покупается ETF, если значение индикатора превышает порог, а утром позиция закрывается, пытаясь использовать ночной дрейф при позитивных настроениях.

Внутридневые данные не применяются; алгоритм реагирует на значения индикатора в конце дня и выставляет рыночные ордера на закрытии и открытии следующего дня.

Детали

• Инструмент: equity ETF и ряд данных настроений.
• Сигнал: значение настроений выше порога Threshold.
• Период удержания: закрытие рынка – открытие следующего дня.
• Позиционирование: длинная позиция при высоком настроении, иначе без позиции.
• Контроль риска: ордер пропускается, если сумма меньше MinTradeUsd.