1月バロメーター戦略

1月バロメーターとは、1月の市場パフォーマンスが年間の相場の方向性を示すという考え方です。この戦略は、1月が上昇して終わった場合にのみ残りの年間を通じて株式ETFに投資し、そうでなければ現金プロキシに留まります。配分決定は年に1回行われ、年末まで保持されます。

2月の最初の取引日に、アルゴリズムは1月中の株式ETFの総リターンを測定します。リターンが正で注文金額が最低閾値を超えた場合、株式ETFを買い12月まで保有します。1月がマイナスであれば、代わりに現金ETFを保有します。このプロセスを毎年繰り返します。

詳細

• エントリー条件:
  • 2月の最初の取引日にEquityETFの1月の総リターンを計算する。
  • リターンが正で注文サイズ >= MinTradeUsdであればEquityETFを買う。そうでなければCashETFを保有する。
• ロング/ショート: 株式または現金のロングのみ。
• エグジット条件: 年の最終取引日に株式ポジションを決済する。
• ストップ: なし。
• デフォルト値:
  • EquityETF – 株式市場を代表するETF。
  • CashETF – 現金プロキシETF。
  • CandleType = 1日。
  • MinTradeUsd – 最低取引金額。
• フィルター:
  • カテゴリ: 季節性。
  • 方向: ロングのみ。
  • 時間軸: 長期。
  • リバランス: 年次。