Стратегия январского барометра

Январский барометр утверждает, что направление рынка в январе задаёт тон на весь год. Стратегия инвестирует в акционный ETF только если январь завершился ростом; иначе она держит денежный эквивалент. Решение принимается один раз в год и сохраняется до конца года.

В первый торговый день февраля алгоритм измеряет совокупную доходность акционного ETF за январь. Если результат положительный и объём сделки превышает порог, покупается акционный ETF и удерживается до декабря. При отрицательном январе стратегия держит денежный ETF. Процедура повторяется ежегодно.

Детали

• Условия входа:
  • В первый торговый день февраля вычислить доходность EquityETF за январь.
  • Купить EquityETF, если доходность положительна и объём сделки >= MinTradeUsd; иначе держать CashETF.
• Длинные/короткие: Только длинные позиции в акциях или кэше.
• Условия выхода: Закрыть акционную позицию в последний торговый день года.
• Стопы: Нет.
• Параметры по умолчанию:
  • EquityETF – ETF, представляющий рынок акций.
  • CashETF – ETF денежного эквивалента.
  • CandleType = 1 день.
  • MinTradeUsd – минимальный объём сделки.
• Фильтры:
  • Категория: Сезонность.
  • Направление: Только лонг.
  • Таймфрейм: Долгосрочный.
  • Ребалансировка: Ежегодно.