原油が株式を予測する戦略

この戦略は原油と株式リターンの関係を利用します。直近1ヶ月の原油リターンがプラスであれば、株式ETFに投資します。そうでなければ、原油が弱い時期に株式を避けるため、現金または債券ETFに資本を回転させます。

アルゴリズムは日足ローソク足を監視し、毎月最初の取引日にシグナルを確認します。注文は市場価格で提出され、小さな約定を避けるために最低取引サイズを遵守します。

詳細

• ユニバース: 株式ETF1本、原油商品1本、現金または債券ETF1本。
• シグナル: 原油のLookback期間リターンがゼロより大きい場合は株式ETFをロング、そうでなければ現金ETFを保有。
• リバランス: 月次、月初。
• ポジショニング: 株式または現金のロング、両方同時には持たない。
• パラメーター:
  • Equity – 対象の株式ETF。
  • Oil – シグナル用の原油有価証券。
  • CashEtf – 原油リターンがマイナスの時の守備的資産。
  • Lookback – 原油リターン計算に使用するローソク足の本数。
  • CandleType – ローソク足の時間軸（デフォルト: 1日）。
• 注意: このサンプルは構造に焦点を当てており、取引コストとスリッページは省略しています。