原油预测股票策略

该策略利用原油和股票收益之间的关系。如果过去一个月原油收益为正，则资金投入股票ETF；否则转向现金或债券ETF，在油价疲弱时退出股市。

算法基于日K线，在每月的第一个交易日检查信号。订单以市价提交，并遵守最小交易金额以避免碎片化成交。

细节

• 投资范围：一个股票ETF、一种原油合约和一个现金/债券ETF。
• 信号：当原油在Lookback周期内的收益率>0时买入股票ETF，否则持有CashEtf。
• 再平衡：每月初。
• 仓位：在股票ETF和现金ETF之间切换，不同时持有。
• 参数：
  • Equity – 目标股票ETF。
  • Oil – 用于信号的原油品种。
  • CashEtf – 当油价走弱时持有的资产。
  • Lookback – 计算原油收益的K线数量。
  • CandleType – 使用的K线周期（默认1天）。
• 注意：示例主要展示结构，没有考虑交易成本和滑点。