Стратегия «Нефть предсказывает акции»

Стратегия использует связь между доходностью нефти и акций. Если доходность нефти за последний месяц положительна, капитал направляется в фонд акций. В противном случае деньги переводятся в защитный фонд (кэш/облигации), чтобы не держать акции при слабой нефти.

Алгоритм отслеживает дневные свечи и проверяет сигнал в первый торговый день каждого месяца. Заявки отправляются по рыночной цене, при этом учитывается минимальный размер сделки, чтобы избежать слишком мелких операций.

Детали

• Вселенная: один ETF на акции, инструмент на нефть и ETF на кэш/облигации.
• Сигнал: переход в акционный ETF, когда доходность нефти за период Lookback > 0; иначе держим CashEtf.
• Перебалансировка: ежемесячно, в начале месяца.
• Позиционирование: либо акции, либо кэш, но не одновременно.
• Параметры:
  • Equity – ETF, в который инвестируем.
  • Oil – инструмент на нефть для расчёта сигнала.
  • CashEtf – защитный актив при отрицательной доходности нефти.
  • Lookback – число свечей для расчёта доходности нефти.
  • CandleType – таймфрейм свечей (по умолчанию дневной).
• Примечание: Пример иллюстрирует структуру и не учитывает комиссии и проскальзывание.