ベータに逆張りする戦略

Betting Against Beta 戦略は、最低Betaの資産をロングし、最高Betaの資産をショートします。Betaは ベンチマークに対してローリングウィンドウで計算され、ポートフォリオは毎月の最初の取引日に リバランスされます。

詳細

• エントリー条件: ベンチマークに対するBetaでユニバースをランク付け; 最低十分位をロング、最高十分位をショート。
• ロング/ショート: 両方向。
• エグジット条件: 次回の月次リバランス時にポジションを調整。
• ストップ: 明示的なストップロジックなし。
• デフォルト値:
  • WindowDays = 252
  • Deciles = 10
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
  • MinTradeUsd = 100
• フィルター:
  • カテゴリ: ファクター
  • 方向: 両方
  • インジケーター: 統計的
  • ストップ: いいえ
  • 複雑さ: 中級
  • 時間軸: 日足
  • 季節性: いいえ
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: いいえ
  • リスクレベル: 中