Betting Against Beta 策略

Betting Against Beta 策略做多最低贝塔分位的资产，做空最高贝塔分位。贝塔相对于基准在滚动窗口上计算， 组合在每个月的第一个交易日重新平衡。

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• 入场条件：按相对于基准的贝塔对证券排序；做多最低十分位，做空最高十分位。
• 多空方向：双向。
• 退出条件：在下一次每月再平衡时调整仓位。
• 止损：无明确止损逻辑。
• 默认值：
  • WindowDays = 252
  • Deciles = 10
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
  • MinTradeUsd = 100
• 过滤器：
  • 分类: 因子
  • 方向: 双向
  • 指标: 统计
  • 止损: 否
  • 复杂度: 中等
  • 时间框架: 日线
  • 季节性: 否
  • 神经网络: 否
  • 背离: 否
  • 风险等级: 中等