Ichimoku Hurst Exponent戦略

Ichimoku Hurst Exponent戦略はHurst Exponentフィルターを備えたIchimoku Kinko Hyoインジケーターを中心に構築されています。

テストでは年平均リターン約64%が示されています。外国為替市場で最もよいパフォーマンスを発揮します。

HurstがイントラデイデータでのトレンドTransitionを確認するとシグナルが発生します (15m)。この手法はアクティブなトレーダーに適しています。

ストップはATRの倍数とTenkanPeriod、KijunPeriodなどのパラメーターに依存します。リスクとリワードのバランスを取るためにこれらのデフォルト値を調整してください。

詳細

• エントリー条件: インジケーター条件の実装を参照。
• ロング/ショート: 両方向。
• エグジット条件: 逆シグナルまたはストップロジック。
• ストップ: はい、インジケーターベースの計算を使用。
• デフォルト値:
  • TenkanPeriod = 9
  • KijunPeriod = 26
  • SenkouSpanBPeriod = 52
  • HurstPeriod = 100
  • HurstThreshold = 0.5m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame()
• フィルター:
  • カテゴリ: トレンドフォロー
  • 方向: 両方
  • インジケーター: Hurst, Exponent
  • ストップ: はい
  • 複雑さ: 中級
  • 時間軸: イントラデイ (15m)
  • 季節性: いいえ
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: いいえ
  • リスクレベル: 中