Estratégia de Ichimoku Hurst Exponent

A estratégia Ichimoku Hurst Exponent é construída em torno do indicador Ichimoku Kinko Hyo com filtro de Hurst Exponent.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 64%. Tem melhor desempenho no mercado de câmbio.

Os sinais são ativados quando o Hurst confirma mudanças de tendência em dados intradiários (15m). Este método é adequado para traders ativos.

Os stops dependem de múltiplos do ATR e fatores como TenkanPeriod, KijunPeriod. Ajuste esses valores padrão para equilibrar risco e retorno.

Detalhes

• Critérios de entrada: ver implementação para condições de indicadores.
• Comprado/Vendido: Ambos os lados.
• Critérios de saída: sinal oposto ou lógica de stop.
• Stops: Sim, usando cálculos baseados em indicadores.
• Valores padrão:
  • TenkanPeriod = 9
  • KijunPeriod = 26
  • SenkouSpanBPeriod = 52
  • HurstPeriod = 100
  • HurstThreshold = 0.5m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame()
• Filtros:
  • Categoria: Seguidor de tendência
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: Hurst, Exponent
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Intradiário (15m)
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio