Ichimoku Hurst Exponent-Strategie

Die Ichimoku Hurst Exponent-Strategie basiert auf dem Ichimoku Kinko Hyo-Indikator mit Hurst Exponent-Filter.

Tests zeigen eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 64%. Sie funktioniert am besten auf dem Forex-Markt.

Signale werden ausgelöst, wenn Hurst Trendwechsel auf Intraday-Daten (15m) bestätigt. Diese Methode eignet sich für aktive Trader.

Stops basieren auf ATR-Vielfachen und Faktoren wie TenkanPeriod, KijunPeriod. Passen Sie diese Standardwerte an, um Risiko und Ertrag auszubalancieren.

Details

• Einstiegskriterien: siehe Implementierung für Indikatorbedingungen.
• Long/Short: Beide Richtungen.
• Ausstiegskriterien: entgegengesetztes Signal oder Stop-Logik.
• Stops: Ja, mit indikatorbasierten Berechnungen.
• Standardwerte:
  • TenkanPeriod = 9
  • KijunPeriod = 26
  • SenkouSpanBPeriod = 52
  • HurstPeriod = 100
  • HurstThreshold = 0.5m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame()
• Filter:
  • Kategorie: Trendfolge
  • Richtung: Beide
  • Indikatoren: Hurst, Exponent
  • Stops: Ja
  • Komplexität: Mittel
  • Zeitrahmen: Intraday (15m)
  • Saisonalität: Nein
  • Neuronale Netze: Nein
  • Divergenz: Nein
  • Risikolevel: Mittel