Beta調整ペアトレーディング戦略

Beta調整ペアトレーディング戦略は、Betaをボラティリティフィルターと組み合わせて使用します。指定された条件が揃ったときのみトレードに参入します。

シグナルは、インジケーターが閾値を超え、ボラティリティが事前定義された基準を満たすことを必要とします。ポジションはロングまたはショートで、組み込みのストップがあります。

リスク管理を重視するトレーダー向けに設計されており、インジケーターが平均回帰するかボラティリティが変化するとすぐに戦略が退出します。初期設定 Asset2 = (Security。

詳細

• エントリー条件: インジケーターが平均に向かって戻るようにクロスする。
• ロング/ショート: 両方。
• エグジット条件: インジケーターが平均に回帰する。
• ストップ: はい。
• デフォルト値:
  • Asset2 = (Security
  • Asset2Portfolio = (Portfolio
  • BetaAsset1 = 1.0m
  • BetaAsset2 = 1.0m
  • LookbackPeriod = 20
  • EntryThreshold = 2.0m
  • StopLoss = 2.0m
• フィルター:
  • カテゴリ: 平均回帰
  • 方向: 両方
  • インジケーター: Beta
  • ストップ: はい
  • 複雑さ: 中級
  • 時間軸: 短期
  • 季節性: いいえ
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: いいえ
  • リスクレベル: 中