Estratégia de Trading de Pares Ajustada por Beta

A estratégia de Trading de Pares Ajustada por Beta utiliza o Beta junto com filtros de volatilidade. Entra em operações somente quando as condições especificadas se alinham.

Os sinais exigem que o indicador supere um limiar enquanto a volatilidade atende a critérios predefinidos. As posições podem ser compradas ou vendidas com stops integrados.

Projetada para traders que valorizam o controle de risco, a estratégia sai assim que o indicador reverte à média ou a volatilidade muda. Configuração inicial Asset2 = (Security.

Detalhes

• Critérios de entrada: O indicador cruza de volta em direção à média.
• Comprado/Vendido: Ambos.
• Critérios de saída: O indicador reverte para a média.
• Stops: Sim.
• Valores padrão:
  • Asset2 = (Security
  • Asset2Portfolio = (Portfolio
  • BetaAsset1 = 1.0m
  • BetaAsset2 = 1.0m
  • LookbackPeriod = 20
  • EntryThreshold = 2.0m
  • StopLoss = 2.0m
• Filtros:
  • Categoria: Reversão à média
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: Beta
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Curto prazo
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio