Beta Adjusted Pairs Trading 策略

Beta Adjusted Pairs Trading 策略结合指标与波动率过滤器，只在满足特定条件时进场。

信号要求指标超过设定阈值且波动率符合预设标准，可做多或做空，并带有止损。

策略专为重视风险控制的交易者设计，一旦指标回归均值或波动率变化便退出。初始设置 Asset2 = (Security.

详细信息

• 入场条件: Indicator crosses back toward mean.
• 多空: Both directions.
• 出场条件: Indicator reverts to average.
• 止损: Yes.
• 默认值:
  • Asset2 = (Security
  • Asset2Portfolio = (Portfolio
  • BetaAsset1 = 1.0m
  • BetaAsset2 = 1.0m
  • LookbackPeriod = 20
  • EntryThreshold = 2.0m
  • StopLoss = 2.0m
• 过滤器:
  • 分类: Mean Reversion
  • 方向: Both
  • 指标: Beta
  • 止损: Yes
  • 复杂度: Intermediate
  • 时间框架: Short-term
  • 季节性: No
  • 神经网络: No
  • 背离: No
  • 风险级别: Medium