OBV平均回帰戦略

On Balance Volume（OBV）は累積出来高フローを追跡し、買い手と売り手のどちらが優勢かを判断します。この戦略はOBVが平均から大きく乖離するのを待ち、典型的な水準への回帰を予測して取引します。

テストでは平均年間リターンが約79%であることが示されています。株式市場で最も良いパフォーマンスを発揮します。

OBVがその平均値からMultiplier倍の標準偏差を引いた値を下回り、価格が移動平均を下回るときに買いシグナルが発生します。OBVが上部バンドを超え、価格が平均を上回るときに売りシグナルが生成されます。OBVが平均線を再び交差したらポジションを決済します。

このアプローチは価格行動に加えて出来高フローを考慮するトレーダーに有益です。出来高が加速し続ける状況に対処するため、設定されたパーセンテージにストップを置きます。

詳細

• エントリー条件:
  • ロング: OBV < Avg - Multiplier * StdDev && Close < MA
  • ショート: OBV > Avg + Multiplier * StdDev && Close > MA
• ロング/ショート: 両方。
• エグジット条件:
  • ロング: OBV > Avg のときに決済
  • ショート: OBV < Avg のときに決済
• ストップ: あり、パーセントストップロス。
• デフォルト値:
  • AveragePeriod = 20
  • Multiplier = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• フィルター:
  • カテゴリ: 平均回帰
  • 方向: 両方
  • インジケーター: OBV
  • ストップ: あり
  • 複雑さ: 中級
  • 時間軸: イントラデイ
  • 季節性: いいえ
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: いいえ
  • リスクレベル: 中