OBV 均值回归策略

OBV 指标跟踪累计成交量的流向，以判断买卖力量。本策略在 OBV 与其均值出现显著背离时寻找回归机会。

测试表明年均收益约为 79%，该策略在股票市场表现最佳。

当 OBV 低于均值减 Multiplier 倍标准差且价格在均线下方时买入；当 OBV 高于均值加同样倍数并且价格在均线上方时卖出。OBV 回到均值线附近即平仓。

该策略适合将成交量因素纳入考虑的交易者，百分比止损用于应对成交量持续扩大的情况。

详细信息

• 入场条件:
  • 做多: OBV < Avg - Multiplier * StdDev && Close < MA
  • 做空: OBV > Avg + Multiplier * StdDev && Close > MA
• 多空方向: 双向
• 退出条件:
  • 做多: Exit when OBV > Avg
  • 做空: Exit when OBV < Avg
• 止损: 是
• 默认值:
  • AveragePeriod = 20
  • Multiplier = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• 筛选条件:
  • 类别: 均值回归
  • 方向: 双向
  • 指标: OBV
  • 止损: 是
  • 复杂度: 中等
  • 时间框架: 日内
  • 季节性: 否
  • 神经网络: 否
  • 背离: 否
  • 风险等级: 中等