Williams %R 平均回帰戦略

Williams %Rは0から-100の間で振動し、価格が最近のレンジの極端な水準付近で終値をつけているときを示します。この戦略は、インジケーターが自身の平均から大きく乖離したときにそれらの極端な水準に逆張りします。

テストでは年平均リターンは約154%を示しています。株式市場で最もよいパフォーマンスを発揮します。

Williams %Rが平均からDeviationMultiplier倍の標準偏差を差し引いた値を下回ったときにロングトレードが発動します。平均にそのマルチプライヤーを加えた値を上回ったときにショートトレードを取ります。Williams %Rが平均レベルに向かって戻ったときに決済します。

このアプローチは、エントリーのタイミングをはかるためにモメンタム枯渇を頼りにするトレーダーに適しています。価格が新たな極値に向かって動き続ける場合、保護的なストップロスがリスクを限定します。

詳細

• エントリー条件:
  • ロング: %R < Avg - DeviationMultiplier * StdDev
  • ショート: %R > Avg + DeviationMultiplier * StdDev
• ロング/ショート: 両方。
• エグジット条件:
  • ロング: %R > Avg のときに決済
  • ショート: %R < Avg のときに決済
• ストップ: あり、パーセンテージストップロス。
• デフォルト値:
  • WilliamsRPeriod = 14
  • AveragePeriod = 20
  • DeviationMultiplier = 2m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• フィルター:
  • カテゴリ: 平均回帰
  • 方向: 両方
  • インジケーター: Williams %R
  • ストップ: はい
  • 複雑さ: 中級
  • 時間軸: イントラデイ
  • 季節性: いいえ
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: いいえ
  • リスクレベル: 中