Williams %R 均值回归策略

Williams %R 在 0 到 -100 区间波动，用于衡量价格在最近区间中的相对位置。当指标远离自身均值时，本策略选择逆势进入。

测试表明年均收益约为 154%，该策略在股票市场表现最佳。

当 %R 低于平均值减 DeviationMultiplier 倍标准差时做多；当 %R 高于平均值加同样倍数时做空。指标回到均值附近即平仓。

这种方法适合依靠动量衰竭来把握进场时机的交易者，保护性止损可防止价格持续刷新极端。

详细信息

• 入场条件:
  • 做多: %R < Avg - DeviationMultiplier * StdDev
  • 做空: %R > Avg + DeviationMultiplier * StdDev
• 多空方向: 双向
• 退出条件:
  • 做多: Exit when %R > Avg
  • 做空: Exit when %R < Avg
• 止损: 是
• 默认值:
  • WilliamsRPeriod = 14
  • AveragePeriod = 20
  • DeviationMultiplier = 2m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• 筛选条件:
  • 类别: 均值回归
  • 方向: 双向
  • 指标: Williams %R
  • 止损: 是
  • 复杂度: 中等
  • 时间框架: 日内
  • 季节性: 否
  • 神经网络: 否
  • 背离: 否
  • 风险等级: 中等