RSI 平均回帰戦略

この戦略は相対力指数（RSI）を追跡し、平均レベルからの距離を測定します。RSIが最近の標準偏差の倍数を超えて乖離したとき、アルゴリズムは平均への回帰を期待します。

テストでは年平均リターンは約61%を示しています。暗号資産市場で最もよいパフォーマンスを発揮します。

RSIが平均からMultiplier倍の標準偏差を差し引いた下限バンドを下回ったときにロングトレードを建てます。RSIが上限バンドを上回ったときにショートトレードを取ります。RSIが移動平均に戻ったときに決済します。

この手法は、客観的な売られ過ぎ・買われ過ぎシグナルを探すトレーダーに適しています。ボラティリティベースのバンドを使用することで現在の市場環境にしきい値を適応させ、ストップロスが損失を限定します。

詳細

• エントリー条件:
  • ロング: RSI < Avg - Multiplier * StdDev
  • ショート: RSI > Avg + Multiplier * StdDev
• ロング/ショート: 両方。
• エグジット条件:
  • ロング: RSI > Avg のときに決済
  • ショート: RSI < Avg のときに決済
• ストップ: あり、パーセンテージストップロス。
• デフォルト値:
  • RsiPeriod = 14
  • AveragePeriod = 20
  • Multiplier = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• フィルター:
  • カテゴリ: 平均回帰
  • 方向: 両方
  • インジケーター: RSI
  • ストップ: はい
  • 複雑さ: 中級
  • 時間軸: イントラデイ
  • 季節性: いいえ
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: いいえ
  • リスクレベル: 中