Estratégia de Reversão à Média com RSI

Esta estratégia rastreia o índice de força relativa e mede sua distância de um nível médio. Quando o RSI se desvia em mais de um múltiplo de seu desvio padrão recente, o algoritmo espera um retorno à média.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 61%. Funciona melhor no mercado de criptomoedas.

Uma operação comprada é aberta quando o RSI cai abaixo da banda inferior definida pela média menos Multiplier vezes o desvio padrão. Uma operação vendida é tomada quando o RSI sobe acima da banda superior. As saídas ocorrem quando o RSI retorna à sua média móvel.

O método é adequado para traders que buscam sinais objetivos de sobrecompra e sobrevenda. Usar uma banda baseada em volatilidade adapta os limiares às condições atuais do mercado, enquanto um stop-loss mantém as perdas limitadas.

Detalhes

• Critérios de entrada:
  • Comprado: RSI < Avg - Multiplier * StdDev
  • Vendido: RSI > Avg + Multiplier * StdDev
• Comprado/Vendido: Ambos os lados.
• Critérios de saída:
  • Comprado: Sair quando RSI > Avg
  • Vendido: Sair quando RSI < Avg
• Stops: Sim, stop-loss percentual.
• Valores padrão:
  • RsiPeriod = 14
  • AveragePeriod = 20
  • Multiplier = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Filtros:
  • Categoria: Mean reversion
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: RSI
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Intradiário
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio