Стратегия возврата по RSI

Стратегия отслеживает индекс относительной силы (RSI) и измеряет его отклонение от среднего значения. Когда RSI отступает более чем на несколько стандартных отклонений от своего среднего, ожидается быстрый возврат к нему.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 61%. Стратегию лучше запускать на крипторынке.

Длинная сделка открывается, когда RSI падает ниже нижней границы, определённой средним минус Multiplier стандартных отклонений. Короткая сделка заключается, когда RSI поднимается выше верхней границы. Выход происходит при возвращении RSI к своей скользящей средней.

Метод подойдёт трейдерам, ищущим объективные сигналы перекупленности и перепроданности. Полоса, основанная на волатильности, адаптирует пороги к текущим условиям рынка, а стоп‑лосс ограничивает убытки.

Подробности

• Условия входа:
  • Long: RSI < Avg − Multiplier * StdDev
  • Short: RSI > Avg + Multiplier * StdDev
• Long/Short: обе стороны.
• Условия выхода:
  • Long: выход при RSI > Avg
  • Short: выход при RSI < Avg
• Стопы: да, процентный стоп‑лосс.
• Параметры по умолчанию:
  • RsiPeriod = 14
  • AveragePeriod = 20
  • Multiplier = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Фильтры:
  • Категория: Возврат к среднему
  • Направление: Обе стороны
  • Индикаторы: RSI
  • Стопы: Да
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Внутридневной
  • Сезонность: Нет
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний