VWAP 平均回帰戦略

この戦略は、出来高加重平均価格（VWAP）から離れる動きに逆張りします。ATRを使用して、リバーサルトレードを考慮する前に価格がVWAPからどれだけ乖離する必要があるかを測定します。

テストでは年平均リターンは約58%を示しています。株式市場で最もよいパフォーマンスを発揮します。

価格がVWAPをK倍のATRより大きく下回ったときにロングポジションを建てます。価格が同じ量だけVWAPを上回ったときにショートポジションを取ります。価格がVWAPラインに戻り次第、トレードを決済します。

このアプローチは、強いトレンドではなくVWAPを中心に価格が振動することを期待するイントラデイトレーダー向けに設計されています。ATRの倍数としてサイズ調整されたストップが、トレードに逆らって動きが継続した場合の損失をコントロールするのに役立ちます。

詳細

• エントリー条件:
  • ロング: Close < VWAP - K * ATR
  • ショート: Close > VWAP + K * ATR
• ロング/ショート: 両方。
• エグジット条件:
  • ロング: close >= VWAP のときに決済
  • ショート: close <= VWAP のときに決済
• ストップ: あり、ATRベースのストップ。
• デフォルト値:
  • K = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
  • AtrPeriod = 14
• フィルター:
  • カテゴリ: 平均回帰
  • 方向: 両方
  • インジケーター: VWAP, ATR
  • ストップ: はい
  • 複雑さ: 中級
  • 時間軸: イントラデイ
  • 季節性: いいえ
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: いいえ
  • リスクレベル: 中