VWAP 均值回归策略

该策略在价格偏离成交量加权平均价(VWAP)时进行反向操作。ATR 用于衡量价格离开 VWAP 的幅度，超过一定倍数才考虑进场。

测试表明年均收益约为 58%，该策略在股票市场表现最佳。

当价格低于 VWAP 且距离超过 K 倍 ATR 时开多；当价格高于 VWAP 同样幅度时做空。价格回到 VWAP 线附近即平仓。

该方法适合日内交易者，假设价格围绕 VWAP 波动。止损以 ATR 的倍数计算，以免走势继续而造成过大损失。

详细信息

• 入场条件:
  • 做多: Close < VWAP - K * ATR
  • 做空: Close > VWAP + K * ATR
• 多空方向: 双向
• 退出条件:
  • 做多: Exit when close >= VWAP
  • 做空: Exit when close <= VWAP
• 止损: 是
• 默认值:
  • K = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
  • AtrPeriod = 14
• 筛选条件:
  • 类别: 均值回归
  • 方向: 双向
  • 指标: VWAP, ATR
  • 止损: 是
  • 复杂度: 中等
  • 时间框架: 日内
  • 季节性: 否
  • 神经网络: 否
  • 背离: 否
  • 风险等级: 中等