自己相関リバーサル戦略

この戦略は短期的な価格の自己相関を分析して、最近の動きが反転する可能性があるかを評価します。負の自己相関は、連続する価格変動が方向を交互に変える傾向があることを示し、平均回帰的な条件を作り出します。

テストでは年平均リターンは約124%を示しています。外国為替市場で最もよいパフォーマンスを発揮します。

計算された自己相関がしきい値を下回り、価格が移動平均を下回っているとき、システムは反発を期待して買います。自己相関が負で価格が平均を上回っている場合、ショートポジションが建てられます。価格が平均を越えるか、自己相関がしきい値を上回ったときに決済します。

このアプローチは、チャートパターンよりも統計的な優位性を探すトレーダーに適しています。予想される反転に反する持続的なトレンドから保護するために、パーセンテージストップロスが適用されます。

詳細

• エントリー条件:
  • ロング: Autocorrelation < Threshold && Close < MA
  • ショート: Autocorrelation < Threshold && Close > MA
• ロング/ショート: 両方。
• エグジット条件:
  • ロング: Close > MA または autocorrelation > Threshold のときに決済
  • ショート: Close < MA または autocorrelation > Threshold のときに決済
• ストップ: あり、パーセンテージストップロス。
• デフォルト値:
  • AutoCorrPeriod = 20
  • AutoCorrThreshold = -0.3m
  • StopLossPercent = 2m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• フィルター:
  • カテゴリ: 平均回帰
  • 方向: 両方
  • インジケーター: Autocorrelation, MA
  • ストップ: はい
  • 複雑さ: 中級
  • 時間軸: イントラデイ
  • 季節性: いいえ
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: いいえ
  • リスクレベル: 中