Стратегия разворота по автокорреляции

Стратегия анализирует краткосрочную автокорреляцию цены, чтобы оценить вероятность разворота последнего движения. Отрицательная автокорреляция означает, что последовательные изменения цены склонны чередоваться, создавая условия для возврата к среднему.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 124%. Стратегию лучше запускать на рынке Форекс.

Когда вычисленная автокорреляция опускается ниже порога и цена находится ниже скользящей средней, система покупает в ожидании отскока. Если автокорреляция отрицательная и цена выше средней, открывается короткая позиция. Выход происходит, когда цена пересекает среднюю или автокорреляция поднимается выше порога.

Подход предназначен для трейдеров, ищущих статистические преимущества, а не графические паттерны. Для защиты от устойчивого тренда применяется процентный стоп‑лосс.

Подробности

• Условия входа:
  • Long: автокорреляция < Threshold && закрытие < MA
  • Short: автокорреляция < Threshold && закрытие > MA
• Long/Short: обе стороны.
• Условия выхода:
  • Long: выход при закрытии > MA или автокорреляции > Threshold
  • Short: выход при закрытии < MA или автокорреляции > Threshold
• Стопы: да, процентный стоп‑лосс.
• Параметры по умолчанию:
  • AutoCorrPeriod = 20
  • AutoCorrThreshold = -0.3m
  • StopLossPercent = 2m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Фильтры:
  • Категория: Возврат к среднему
  • Направление: Обе стороны
  • Индикаторы: Автокорреляция, MA
  • Стопы: Да
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Внутридневной
  • Сезонность: Нет
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний