Estrategia de Reversión por Autocorrelación

Esta estrategia analiza la autocorrelación de precios a corto plazo para evaluar si los movimientos recientes tienen probabilidad de revertirse. La autocorrelación negativa sugiere que los cambios de precio sucesivos tienden a alternar de dirección, creando condiciones de reversión a la media.

Las pruebas indican un retorno anual promedio de aproximadamente 124%. Funciona mejor en el mercado de divisas.

Cuando la autocorrelación calculada cae por debajo del umbral y el precio está por debajo de una media móvil, el sistema compra anticipando un rebote. Si la autocorrelación es negativa y el precio está por encima del promedio, se abre una posición corta. Las salidas ocurren cuando el precio cruza el promedio o la autocorrelación sube por encima del umbral.

El enfoque es adecuado para traders que buscan ventajas estadísticas en lugar de patrones de gráfico. Se aplica un stop-loss porcentual para protegerse contra tendencias sostenidas que violen la reversión esperada.

Detalles

• Criterios de entrada:
  • Largo: Autocorrelation < Threshold && Close < MA
  • Corto: Autocorrelation < Threshold && Close > MA
• Largo/Corto: Ambos lados.
• Criterios de salida:
  • Largo: Salir cuando Close > MA o autocorrelation > Threshold
  • Corto: Salir cuando Close < MA o autocorrelation > Threshold
• Stops: Sí, stop-loss porcentual.
• Valores predeterminados:
  • AutoCorrPeriod = 20
  • AutoCorrThreshold = -0.3m
  • StopLossPercent = 2m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Filtros:
  • Categoría: Mean reversion
  • Dirección: Ambos
  • Indicadores: Autocorrelation, MA
  • Stops: Sí
  • Complejidad: Intermedio
  • Marco temporal: Intradía
  • Estacionalidad: No
  • Redes neuronales: No
  • Divergencia: No
  • Nivel de riesgo: Medio