共和分ペア戦略

この戦略は長期的な共和分関係を持つ2つの資産を取引します。最初の資産とベータ調整された2番目の資産の残差を計算することで、歴史的に均衡に戻る乖離を探します。

テストによると、平均年間リターンは約103%です。株式市場で最も高いパフォーマンスを発揮します。

残差Z-Scoreが-EntryThresholdを下回ると、最初の資産を買い2番目を売るロングポジションが開始されます。Z-Scoreが閾値を上回ると、最初の資産を売り2番目を買うショートポジションが発生します。スプレッドがゼロに向かって正常化するとポジションが決済されます。

共和分ペアトレードは、2つの銘柄を同時に管理することに慣れた統計的アービトラージャーに適しています。内蔵のストップロスは、関係が一時的に崩れた場合の極端な動きから保護します。

詳細

• エントリー条件:
  • ロング: 残差 Z-Score < -EntryThreshold
  • ショート: 残差 Z-Score > EntryThreshold
• ロング/ショート: 両方。
• エグジット条件:
  • ロング: |Z-Score| < 0.5 の時に決済
  • ショート: |Z-Score| < 0.5 の時に決済
• ストップ: あり、パーセンテージストップロス。
• デフォルト値:
  • Period = 20
  • EntryThreshold = 2.0m
  • Beta = 1.0m
  • StopLossPercent = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• フィルター:
  • カテゴリ: アービトラージ
  • 方向: 両方
  • インジケーター: 共和分
  • ストップ: あり
  • 複雑さ: 中級
  • 時間軸: イントラデイ
  • 季節性: いいえ
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: はい
  • リスクレベル: 中