Cointegration Pairs 策略

该策略交易长期协整关系的两只资产。通过计算第一只资产与经beta调整的第二只资产之间的残差z值，寻找会回归均衡的偏离。

测试表明年均收益约为 103%，该策略在股票市场表现最佳。

当残差z值低于-EntryThreshold时买入第一只、卖出第二只；当z值高于阈值时做相反操作。价差回到零附近时平仓。

此策略适合能够同时管理两只工具的统计套利者，内置止损在关系短暂失衡时保护资金。

细节

• 入场条件:
  • 多头: Z-Score < -EntryThreshold
  • 空头: Z-Score > EntryThreshold
• 多/空: 双向
• 离场条件:
  • 多头: |Z-Score| < 0.5 时平仓
  • 空头: |Z-Score| < 0.5 时平仓
• 止损: 百分比止损
• 默认值:
  • Period = 20
  • EntryThreshold = 2.0m
  • Beta = 1.0m
  • StopLossPercent = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• 过滤器:
  • 类别: Arbitrage
  • 方向: 双向
  • 指标: Cointegration
  • 止损: 是
  • 复杂度: 中等
  • 时间框架: 日内
  • 季节性: 否
  • 神经网络: 否
  • 背离: 是
  • 风险等级: 中等