Pairs 戦略

このペアトレーディング戦略は、2つの相関した銘柄間の価格スプレッドを監視します。スプレッドをその履歴平均と標準偏差と比較することで、システムは最終的に回帰する一時的な乖離を活用しようとします。

テストでは年間平均リターン約88%を示しています。株式市場で最もパフォーマンスが高いです。

スプレッドが指定された乖離乗数以上に平均を下回ったときにロングスプレッドに入ります。これは最初の資産を買い、2番目を売ることを意味します。スプレッドが同じ量だけ平均を上回ったときにショートスプレッドは逆のことをします。スプレッドが平均レベルに戻るとポジションは閉じられます。

ペアトレーディングは、純粋な方向性よりも相対的価値の機会を好むマーケットニュートラルなトレーダーに魅力的です。両レグがヘッジされているため、ボラティリティは低くなる傾向がありますが、戦略はリスクを管理するためにスプレッドのストップロスを引き続き使用します。

詳細

• エントリー条件:
  • ロング: Spread < Mean - Multiplier * StdDev
  • ショート: Spread > Mean + Multiplier * StdDev
• ロング/ショート: 両方。
• エグジット条件:
  • ロング: スプレッドが平均に回帰したときに終了
  • ショート: スプレッドが平均に回帰したときに終了
• ストップ: はい、スプレッド価値に基づくパーセンテージストップ。
• デフォルト値:
  • LookbackPeriod = 20
  • DeviationMultiplier = 2.0m
  • StopLossPercent = 2m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• フィルター:
  • カテゴリ: 裁定取引
  • 方向: 両方
  • インジケーター: Spread statistics
  • ストップ: はい
  • 複雑さ: 中級
  • 時間軸: イントラデイ
  • 季節性: いいえ
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: はい
  • リスクレベル: 中