Стратегия Pairs Trading

Данная стратегия отслеживает спред цен между двумя коррелированными инструментами. Сравнивая спред с его историческим средним и стандартным отклонением, система пытается использовать временные расхождения, которые со временем должны сходиться.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 88%. Стратегию лучше запускать на фондовом рынке.

Длинный спред открывается, когда спред опускается ниже среднего более чем на заданный множитель отклонения: покупается первый актив и продаётся второй. Короткий спред делает противоположное, когда спред превышает среднее на ту же величину. Позиции закрываются, когда спред возвращается к среднему уровню.

Pairs trading привлекает рыночно-нейтральных трейдеров, предпочитающих относительные возможности вместо направленных сделок. Поскольку обе legs хеджируются, волатильность ниже, хотя стратегия использует стоп‑лосс на спред, чтобы контролировать риск.

Детали

• Условия входа:
  • Лонг: Спред < Среднее - Множитель * StdDev
  • Шорт: Спред > Среднее + Множитель * StdDev
• Лонг/Шорт: обе стороны.
• Условия выхода:
  • Лонг: Выход при возврате спреда к среднему
  • Шорт: Выход при возврате спреда к среднему
• Стопы: да, процентный стоп по значению спреда.
• Значения по умолчанию:
  • LookbackPeriod = 20
  • DeviationMultiplier = 2.0m
  • StopLossPercent = 2m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Фильтры:
  • Категория: Арбитраж
  • Направление: Оба
  • Индикаторы: Статистика спреда
  • Стопы: Да
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Внутридневной
  • Сезонность: Нет
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенция: Да
  • Уровень риска: Средний